Содержание
Stochastic Oscillator во многом схож с индикатором RSI (индексом относительной силы). Так же как и RSI, стохастик имеет зоны перекупленности (выше уровня 80) https://finprotect.info/ и перепроданности (ниже уровня 20). Зона перекупленности показывает быстрый рост цены и вероятность того, что покупательская активность скоро пойдет на спад.
- Стоп-лосс на ближайший минимум, но не менее пунктов, тейк-профит пунктов в зависимости от выбранного таймфрейма.
- Когда на часовом графике главная линия пересекает сигнальную линию сверху вниз выше уровня 80%, актив продаётся.
- По факту, Стохастик умеет делать анализ скорости движений на рынке.
- Стохастический осциллятор это индикатор с огромной практической частью.
- Область перепокупки проявляет скоростное повышение цены и шансы, когда покупательская активность спадет.
Как описано в руководстве о скользящих средних, пересечение медленным стохастиком своей сигнальной линии сверху вниз может служить сигналом к покупке. И наоборот — пересечение медленным стохастиком сигнальной линии сверху вниз может служить сигналом к продаже. После изменения стоп приказа и профита можно заметить кардинальную разницу в поведении стратегии. Так, профит фактор до изменения правок в стратегию составлял 0.19 а после изменений стал 1.76.
Как рассчитать индикатор стохастик
Этот индикатор относится к категории осцилляторов и показывает направление тенденции. Если гистограмма и сигнальная линия поднимаются выше уровня ноль , то тренд считается восходящим; если же они переходят под нулевой уровень, то тренд считается нисходящим. Индикаторы CCI, RSI и Stochastic — базовые индикаторы большинства торговых платформ. Об индикаторе RSI подробно рассказано в этом обзоре, о Stochastic — в этом.
То есть суммарный доход составил 28 пунктов или 2,8% от капитала при соблюдении требований мани-менеджмента. Это доказывает стратегия стохастик высокую эффективность и доходность торговой стратегии. RSI и CCI развернулись, но не ясна ситуация со стохастиком.
- Если коротко описать принцип построения и работы индикатора, то он будет следующим.
- Выходить из сделки следует в тот момент, когда мувинги EMA пересекутся в обратном направлении.
- Но многие трейдеры успешно пользуются данной стратегией, совершенствуя и дорабатывая её под себя.
- При таком торговом подходе рекомендуется воздержаться от открытия сделок в период публикации важных макроэкономических данных.
- Есть шанс менять ширину областей перепокупки и перепродажи, это минус.
CCI (Индекс товарного канала) — индикатор, который показывает отклонение цены актива от его среднестатистической цены. Высокие значения CCI означают, что цена слишком высока в сравнении со средней, низкие — слишком занижена. Как RSI и Stochastic, CCI также показывает зоны перекупленности и перепроданности, отличаясь только лишь формулой расчета. Значения осциллятора не могут выходить за пределы диапазона от 0 до 100.
Тест стратегии Стохастик на реальном счету
Многие трейдеры считают эти индикаторы несовместимыми и предпочитают не использовать их одновременно на одном графике. Однако, как показывает практика, при грамотном применении данная комбинация может показать отличные результаты. Если вы работаете с Форекс, то старайтесь как можно быстрее перевести сделку в состояние безубыточности, чтобы снизить риски. Для этого в тот момент, когда цена пройдет примерно половину пути в необходимом направлении, следует переместить защитный стоп-лосс к той точке, на которой была открыта сделка.
Администрация не несет ответственности за любые риски и финансовые потери, которые возникли у интернет-пользователя после прочтения материалов на сайте. Информация об акциях, бонусах, торговых условиях не является публичной офертой и может быть изменена брокерской компанией в любой момент. Операции на рынке форекс и CFD относятся к числу сложных, высокорискованных инвестиций и несут в себе риски потери капитала. По статистике, 67-78% розничных трейдеров теряют свои средства при торговле.
Индикатор Стохастик (Stochastic)
Тем не менее, даже такие настройки привели к прибыли на форвардном тесте. Средний годовой доход 9.6%, максимальная просадка 11.1%. Теперь, чтобы усовершенствовать точку входа, применим немного Price Action. Для открытия лонга нам понадобится краткосрочный откат и довольно широкий бар для формирования сигнала. Вдобавок к этому (для сигнала лонг) максимум сигнального бара будет ниже максимальной цены предыдущих 4-х баров, так же и минимум — ниже минимальной цены предыдущих 4-х баров. Таким образом, стратегия будет покупать, когда стохастик входит в зону перекупленности, и продавать на входе стохастика в зону перепроданности.
Это первый сигнал к открытию позиции, но он для нас ещё очень слабый, нам необходимо дополнительное подтверждение от Stochastic Oscillator. Он в свою очередь должен находиться в зоне выше уровня 80 или ниже уровня 20. Если сигналы совпадают, то можно открывать позицию. Если пояснить простыми словами, то это расхождение в показателях индикаторов и графиков. К примеру, цена на графике несколько раз обновляет максимальные (или минимальные) значения, при этом показания индикатора наоборот уменьшаются (или увеличиваются).
Торговля по stochastic: основные и дополнительные сигналы
Важно дождаться полного завершения формирования сигнала. Например, линии Стохастика заходят в зону перекупленности, поднимаясь над линией 80. Открывать сделку нужно только в том случае, когда эти линии снова пересекут уровень 80 и пойдут соответственно вниз. В этом случае есть возможность заработать гораздо больше прибыли. По праву одним из наиболее ценных сигналов стохастического осциллятора можно назвать дивергенцию.
Это позволяет увеличить прибыль при минимальных рисках. В данной стратегии индикатор Macd будет использоваться для определения направления текущей тенденции, а стохастик – для поиска точек открытия/закрытия сделок. Методика является универсальной и подойдет для любых активов и таймфреймов.
Индикатор Стохастик – формула расчета
В зависимости от подобранного тайм-фрейма период расчета будет соответственно 14 часов, 14 дней, 14 недель и т.д. Ценовые элементы должны формироваться ниже экспоненциальной скользящей с периодом 200. Индикаторы вышли в сигнальные зоны на разных свечах и часть из них имеет хаотичный вид. Пример дивергенции на MACD – от покупок в этом примере лучше было бы воздержаться. Стратегия Стохастик и MACD дает сигнал о смене восходящей тенденции. Пример покупок – вход в рынок сразу после того, как линии Стохастика разошлись.
При соблюдении всех трех условий можно открывать ордер на покупку актива. Скользящая экспоненциальная линия EMA с периодом 5. Данная стратегия подходит для таймфреймов не ниже 5-минутного. Активы можно выбирать любые, но график должен быть волатильным, а не находится в состоянии флета. При выполнении обоих условий можно открывать ордер на продажу. Кривые стохастика вошли в зону перепроданности и пересеклись межу собой.
Итак, торговать турбо-опционами по стратегии 2 Стохастика мы не рекомендуем. Оптимальным свечным таймфреймом будет M15, а срок экспирации – 4 свечи, то есть 1 час. Затем, то же самое должно произойти и на индикаторе со старшим периодом. Но для начала ненадолго углубимся в теорию и расскажем о сигналах одного из самых популярных осцилляторов, о которых ранее не упоминали. Так что ребята как видите, если торговля идет по тренду, результативность повышается. Стоп-лосс на ближайший максимум, но не менее пунктов, тейк-профит пунктов в зависимости от выбранного таймфрейма.
Оранжевая линия — медленный стохастик, голубая — быстрый (для сравнения). Для более четких сигналов стохастик можно сгладить. Давайте на примере настроек 8, 3, 3 разберемся, как он работает, и как ведется торговля по стохастику.
Задать их можно простым кликом на шестерёнку, которая отмечена оранжевымовалом. А красные квадраты – это, собственно, ключевые сигналы на инвестирование в опционы. На живом графике ценвы сможете применить индикатор, как и выбрать там нужный актив. Осталось только разобраться со сроком экспирации и можно начинать торговать.
Ордер на покупку/продажу выставляется через 2-3 бара по максимуму/минимуму одного из этих баров. Ордер, ограничивающий убытки, располагают на предшествующем минимуме. Ордер на получение прибыли должен превышать размер стоп-лосса в 2 раза. Сделка закрывается при срабатывании ордеров стоп-лосс или тейк-профит, или при образовании нового сигнала с подтверждением. Они сталкиваются с таким огромным количеством учебного материала и информации, что порой не хватает терпения изучить досконально определённый раздел рыночной торговли.
Долгосрочный индикатор генерирует наиболее важные сигналы, но пропускает мелкие, среди которых могут быть и прибыльные. Если стохастик используется совместно с другими индикаторами, то лучше применять стохастик с коротким периодом. В любом случае, параметры стохастика выбирается трейдером исходя из реализуемой стратегии. При выборе параметров важно учитывать волатильность рынка. На 4-х часовом графике GBPUSD можно проследить стратегию открытия ордеров на покупку/продажу этого актива. Для входа в продажу следует дождаться пересечения стохастиком уровня 80 при выходе из зоны перекупленности, одновременно с пересечением RSI уровня 70 сверху вниз.